Влияние новостей

Влияние новостей на рынок Форекс

Изучение форумов многочисленных дилинговых центров приводит к неутешительному выводу, что начинающие трейдеры рынка Форекс, пытаясь разрабатывать собственные торговые стратегии, имеют слабое представление о степени важности и мере влияния тех или иных новостных показателей. Между тем далеко не всякая финансовая или политическая новость способна оказать такое воздействие на рынок, в результате которого появляется реальная возможность получить существенную прибыль. В данной статье приводится обобщённый рейтинг влиятельности новостных показателей, которые специалисты в области финансового анализа условно разбивают на четыре основные группы. Индексы, входящие в три первые группы, расположенные здесь по возрастанию важности, напрямую берутся из соответствующих новостных источников. Показатели четвёртой (так называемой особой) группы носят относительный характер, поскольку при всей важности данных индексов механизм их влияния на рынок Форекс трудно поддаётся описанию.

Первая группа факторов: шум

Публикация показателей данной группы не оказывает какого-либо существенного влияния на курс торгуемой валюты и, чаще всего, их выход остаётся исключительно статистическим фактом. Итак, причиной незначительного рыночного шума становятся следующие показатели, публикуемые различными государственными регуляторами (в первую очередь регуляторами США):

  • данные о количестве начатых строек, объёме продаж домов на вторичном рынке, объёме продаж вновь построенных домов
  • показатель строительных затрат
  • индекс Redbook (показатель розничных продаж)
  • показатели запасов сырьевых ресурсов
  • показатель загруженности производства
  • объём потребительских кредитов
  • различные региональные индикаторы местного значения

Вторая группа факторов: поддержка

Как правило, публикация новостных индексов данной группы оказывает влияние на котировки торгуемой валюты максимум в течение одной сессии. В группу поддержки входят:

  • показатель промышленного производства
  • показатель заказов промышленности
  • показатель заказов на потребительскую продукцию длительного пользования
  • уровни инфляции PPI и CPI
  • изменение объёма денежной массы
  • индекс совпадающих опережающих показателей
  • изменение числа обращений за пособием по безработице (перед выходом Nonfarm payrolls важность данного показателя растёт и он переходит в третью группу)
  • индекс производительности труда
  • усреднённая стоимость рабочей силы
  • показатели личных затрат и доходов
  • индекс Retail sales (розничных продаж)
  • индекс рыночных настроений

Третья группа факторов: определяющие индикаторы

Публикация индикаторов, входящих в данную группу, способна определить рыночный тренд на сутки, неделю и даже месяц. В группу определяющих индикаторов входят:

  • выступления глав государств
  • результаты президентских и парламентских выборов
  • итоги встреч глав государств (к примеру, саммит «Большой восьмёрки»)
  • выступления руководителей центральных банков
  • итоги заседаний рабочих органов национальных банков (особенно отчёты комитета по открытому рынку ФРС)
  • данные об интервенциях центральных банков
  • данные об объёмах ВВП
  • данные о занятости без учёта сельского хозяйства (индекс Nonfarm payrolls)
  • официальные отчёты центральных банков
  • данные по безработице
  • сальдо внешнеторгового баланса
  • сальдо платёжного баланса
  • данные о дефиците государственного бюджета
  • изменение потолка государственного долга
Четвёртая группа факторов: особые индикаторы

Группу особых индикаторов составляют следующие крайне важные показатели:

  • уровень валютных опционов
  • нефтяные котировки
  • динамика роста или падения фондового рынка
  • состояние рынка государственных, региональных и корпоративных облигаций
  • общая политическая ситуация, складывающаяся в мире

Как можно заметить, по численности показателей лидирует вторая и третья группы – соответственно группы поддерживающих и определяющих индикаторов. Данные группы содержат индикаторы, которые используется в фундаментальном анализе. Индикаторы третьей группы порождают долгосрочные тенденции, а индикаторы второй – поддерживают её, содействуя краткосрочным откатам, боковым трендам, коррекциям и прочим краткосрочным движениям рынка. Следует отметить, что разделение показателей фундаментального анализа на группы носит субъективный характер и в этой связи не может рассматриваться как безоговорочный стандарт. Данную классификацию необходимо воспринимать лишь в качестве попытки упорядочить непрерывный поток поступающей новостной информации в целях избежания чрезмерной зашумлённости.